Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів

D. M. Chabanenko

Анотація


Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ