Оцінювання кредитних ризиків методами інтелектуального анализу даних
Анотація
Ключові слова
Повний текст:
PDFПосилання
Matigorova I.Ju. Harakteristika osnovnyh podhodov k otsenke kreditnogo riska / I.Ju. Matigorova // Ekonomicheskaja nauka i praktika: materialy mezhdunar. nauch. konf. (g. Chita, fevral' 2012 g.). — Chita: Izd-vo "Molodoj uchenyj", 2012. — S. 68–69.
Siddiki N. Skoringovye karty dlja otsenki kreditnyh riskov / N.Siddiki. — M.: Izd-vo "Mann, Ivanov i Ferber", 2014. — 268 s.
Liu Y. The evaluation of classification models for credit scoring / Y. Liu. — Arbeitsbericht 02/2002. — Institut fur Wirtschaftsinformatik, 2002. — 19 p.
Kuzminchuk N.V. Metody otsenki kreditnogo riska v bankovskoj dejatel'nosti / N.V. Kuzminchuk, O.S. Mandryka // Biznesinform, 2009. — No. 1. — S. 113–117.
Bielecki T.R. Credit Risk: modeling, valuation and hedging / T.R. Bielecki, M. Rutkowski. — Berlin: Springer, 2002. — 500 p.
Hosmer D.W. Applied Logistic Regression / D.W. Hosmer, S. Lemeshow. — New York: John Wiley & Sons, Inc. 1989. — 400 p.
Bidjuk P.I. Analiz chasovykh rjadiv / P.I. Bidjuk , V.D. Romanenko, O.L. Tymoshchuk. — K.: Politekhnika, 2013. — 600 s.
Bidjuk P.I. Systemnyj pidkhid do prohnozuvannja na osnovi modelej chasovykh rjadiv / P.I. Bidjuk // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2003. — No. 3. — S. 88–110.
Dovhyj S.O. SPPR na osnovi jmovirnisno-statystychnykh metodiv / S.O. Dovhyj, O.M. Trofymchuk. — K.: Lohos, 2014. — 430 s.
Пристатейна бібліографія ГОСТ
1. Матигорова И.Ю. Характеристика основных подходов к оценке кредитного риска / И.Ю. Матигорова // Экономическая наука и практика: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2012 г.). — Чита: Изд-во "Молодой ученый", 2012. — С. 68–69.
2. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков / Н.Сиддики. — М.: Изд-во "Манн, Иванов и Фербер", 2014. — 268 с.
3. Liu Y. The evaluation of classification models for credit scoring / Y. Liu. — Arbeitsbericht 02/2002. — Institut fur Wirtschaftsinformatik, 2002. — 19 p.
4. Кузминчук Н.В. Методы оценки кредитного риска в банковской деятельности / Н.В. Кузминчук, О.С. Мандрыка // Бизнесинформ, 2009. — № 1. — С. 113–117.
5. Bielecki T.R. Credit Risk: modeling, valuation and hedging / T.R. Bielecki, M. Rutkowski. — Berlin: Springer, 2002. — 500 p.
6. Hosmer D.W. Applied Logistic Regression / D.W. Hosmer, S. Lemeshow. — New York: John Wiley & Sons, Inc. 1989. — 400 p.
7. Бідюк П.І. Аналіз часових рядів / П.І. Бідюк , В.Д. Романенко, О.Л. Тимощук. — К.: Політехніка, 2013. — 600 с.
8. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів / П.І. Бідюк // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88–110.
9. Довгий С.О. СППР на основі ймовірнісно-статистичних методів / С.О. Довгий, О.М. Трофимчук. — К.: Логос, 2014. — 430 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.1.03
Посилання
- Поки немає зовнішніх посилань.