DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.4.04

Прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах

Bohdan M. Popovych

Анотація


Розроблено систему прийняття рішень для дослідження та побудови математичних моделей, що описують процеси в економіці та фінансах; оцінювання прогнозів для виконання обчислювальних експериментів. Створено інформаційну аналітичну систему для моделювання і прогнозування процесів в економіці та фінансах на базі регресійних моделей з ковзним середнім. Подано результати прогнозування вибраних цін активів за допомогою як власно створеного програмного продукту, так і вже існуючих продуктів для статистичного оброблення даних. Для аналізу результатів використано критерії якості для оцінювання побудованих моделей та якості оцінок прогнозів. Спроектовано та розроблено програмне забезпечення для реалізації поставлених завдань. Проведено аналіз, моделювання та прогнозування ціни золота, акцій компаній "Укрнафта" та "Мотор Січ".

Ключові слова


Система підтримки прийняття рішень; нелінійні процеси; нестаціонарні процеси; гетероскедастичні процеси; модель авторегресії ковзного середнього

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bidjuk P.I. Analiz i modelirovanie ekonomicheskih protsessov perehodnogo perioda / P.I. Bidjuk, O.V. Polovtsev. — K.: NTU "KPI", 1999. — 230 s.

Bidjuk P.I. Ekonometricheskij analiz vremennyh rjadov: konspekt lektsij / P.I. Bidjuk. — K.: NTUU "KPI", 2007. — 250 s.

Bidjuk P.I. Sistema podderzhki prinjatija reshenij dlja prognozirovanija nestatsionarnyh protsessov / P.I. Bidjuk, E.O. Demkivs'kij // Nauchnye raboty Nikolaev. gos. tehnich. un-ta. — 2008. — Vyp. 77. — S. 137–159.

Bidjuk P.I. Proektirovanie komp'juternyh informatsionnyh sistem podderzhki prinjatija reshenij: ucheb. posobie / P.I. Bidjuk, L.O.Korshevnjuk. — K.: NNK "IPSA" NTUU "KPI", 2010. — 340 s.

Hosmer David W. Applied logistic regression / David W. Hosmer. Jr. Stanley Lemeshow. — Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., 2008. — 396 p.

Bidjuk P.I. Vremennye rjady: modelirovanie i prognozirovanie / P.I. Bidjuk, O.I. Savenkov, I.V. Baklan. — K.: EKMO, 2003. — 141 s.

Eksponentsial'nyj trend i ego svojstva. — Rezhim dostupa: http://um.co.ua/9/9-15/9-158069.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бидюк П.И. Анализ и моделирование экономических процессов переходного периода / П.И. Бидюк, О.В. Половцев. — К.: НТУ "КПИ", 1999. — 230 с.

2. Бидюк П.И. Эконометрический анализ временных рядов: конспект лекций / П.И. Бидюк. — К.: НТУУ "КПИ", 2007. — 250 с.

3. Бидюк П.И. Система поддержки принятия решений для прогнозирования нестационарных процессов / П.И. Бидюк, Е.О. Демкивський // Научные работы Николаев. гос. технич. ун-та. — 2008. — Вып. 77. — С. 137–159.

4. Бидюк П.И. Проектирование компьютерных информационных систем поддержки принятия решений: учеб. пособие / П.И. Бидюк, Л.О.Коршевнюк. — К.: ННК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2010. — 340 с.

5. Hosmer David W. Applied logistic regression / David W. Hosmer. Jr. Stanley Lemeshow. — Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., 2008. — 396 p.

6. Бидюк П.И. Временные ряды: моделирование и прогнозирование / П.И. Бидюк, О.И. Савенков, И.В. Баклан. — К.: ЕКМО, 2003. — 141 с.

7. Экспоненциальный тренд и его свойства. — Режим доступа: http://um.co.ua/9/9-15/9-158069.html