Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків

Nataliia V. Kuznietsova, Petro I. Bidyuk

Анотація


Досліджено принципи, методи, процедури та засоби системного підходу до аналізу та менеджменту ризиків. Наведено міжнародні загальновідомі стандарти менеджменту ризиків різних типів та показано класифікацію рейтингів фінансових ризиків. На прикладі банківських ризиків порівняно існуючі стандарти та показано можливості зведення існуючих підходів рейтингування в єдину структурну таблицю та оцінено довірчий інтервал імовірності настання фінансового ризику. Наведено основні особливості та характеристики категорії "ризик", а також якісні та кількісні характеристики для його оцінювання, формалізацію понять толерантності до ризику та прийнятного ризику і показано їх взаємозв’язок. На основі виконаного аналізу існуючих міжнародних підходів до менеджменту ризику запропоновано системну методологію аналізу та менеджменту ризиків, яка ґрунтується на основних принципах та методах системного аналізу; у ній враховано основні закономірності й особливості розвитку фінансових процесів, передбачено опрацювання невизначеностей різної природи, зумовлених особливостями фінансових даних, а також враховано міжнародну практику та включено нові комбіновані методи мінімізації фінансових ризиків.

Ключові слова


системний підхід; менеджмент ризиків; фінансові ризики; системна методологія; невизначеність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhurovs'kyj M.Z. Osnovy systemnoho analizu: pidruch. dlja stud. vyshch. navch. zakl. / M.Z. Zhurovs'kyj, N.D.Pankratova. — K.: Vyd. hrupa VNU, 2007. — 544 c.

Ladanjuk A.P. Osnovy systemnoho analizu: navch. posib. / A.P. Ladanjuk. — Vinnytsja: Nova knyha, 2004. — 176 s.

Vorob'ev S.N. Sistemnyj analiz i upravlenie riskami v predprinimatel'stve: ucheb. posobie / S.N. Vorob'ev, K.V. Badin. — M.: Iz-vo Moskovskogo psihologo-sotsial'nogo in-ta; Voronezh: Iz-vo NPO "MODEK", 2009. — 760 s.

Kuznyetsova N.V. Vyjavlennja ta obroblennja nevyznachenostej u formi nepovnykh danykh metodamy intelektual'noho analizu / N.V. Kuznyetsova // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2016. — № 2. — S. 104–115.

International Convergence of Capital Standards. A revised Framework // Basel Committee of Banking Supervision. — Basel. — Updated November 2005. — Available at: https://www.bis.org/publ/bcbsca.htm.

Khab’juk O. Bankivs'ke rehuljuvannja ta nahljad cherez pryzmu rekomendatsij Bazel's'koho komitetu: monohr. / O.Khab’juk. — Ivano-Frankivs'k: OIPPO; Snjatyn: PrutPrynt, 2008. — 260 s.

Basel Committee-Basel III. — Available at: https://www.bis.org/list/bcbs/tid_132/index.htm.

Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi ta funktsionuvannja system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrayiny // Postanova Pravlinnja Natsional'noho banku Ukrayiny vid 02.08.2004 r. № 361.

Azhmuhamedov I.M. Formalizatsija ponjatij priemlemogo i tolerantnogo riska / I.M. Azhmuhamedov, O.N. Vybornova // Inzhenernyj vestnik Dona. — 2015. — № 3. — URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3240.

Nikitin I. Sistemnyj podhod k protsessu upravlenija riskami [Digital source] / I. Nikitin, M. Tsulaja. — Available at: http://www.bainr.ru/ article25.html.

Bidjuk P.I. Analiz chasovykh rjadiv: navch. posib. / P.I. Bidjuk, V.D. Romanenko, O.L. Tymoshchuk. — K.: NTUU "KPI", 2013. — 600 s.

Kuznyetsova N.V. Praktychni pidkhody do vyznachennja ta urakhuvannja nevyznachenostej, shcho formujut' finansovi ryzyky / N.V. Kuznyetsova // Tr. Odes. politehn. un-ta. — Odessa, 2014. — Vyp. 2(44). — S. 160–170.

Siddiqi N. Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring / N. Siddiqi. — 2005. — 196 p.

Kuznyetsova N.V. Rozrobka skorynhovykh kart dlja analizu ryzykiv bankivs'koyi dijal'nosti / N.V. Kuznyetsova // Reyestratsija, zberihannja i obrobka danykh. — 2017. — T.17, № 4. — S. 61–71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згуровський М.З. Основи системного аналізу: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.З. Згуровський, Н.Д.Панкратова. — К.: Вид. група ВНУ, 2007. — 544 c.

2. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу: навч. посіб. / А.П. Ладанюк. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 176 с.

3. Воробьев С.Н. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве: учеб. пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Бадин. — М.: Из-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: Из-во НПО "МОДЭК", 2009. — 760 с.

4. Кузнєцова Н.В. Виявлення та оброблення невизначеностей у формі неповних даних методами інтелектуального аналізу / Н.В. Кузнєцова // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 2. — С. 104–115.

5. International Convergence of Capital Standards. A revised Framework // Basel Committee of Banking Supervision. — Basel. — Updated November 2005. — Available at: https://www.bis.org/publ/bcbsca.htm.

6. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: моногр. / О.Хаб’юк. — Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. — 260 с.

7. Basel Committee-Basel III. — Available at: https://www.bis.org/list/bcbs/tid_132/index.htm.

8. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361.

9. Ажмухамедов И.М. Формализация понятий приемлемого и толерантного риска / И.М. Ажмухамедов, О.Н. Выборнова // Инженерный вестник Дона. — 2015. — № 3. — URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3240.

10. Никитин И. Системный подход к процессу управления рисками [Электронный ресурс] / И. Никитин, М. Цулая. — Режим доступа: http://www.bainr.ru/ article25.html.

11. Бідюк П.І. Аналіз часових рядів: навч. посіб. / П.І. Бідюк, В.Д. Романенко, О.Л. Тимощук. — К.: НТУУ "КПІ", 2013. — 600 с.

12. Кузнєцова Н.В. Практичні підходи до визначення та урахування невизначеностей, що формують фінансові ризики / Н.В. Кузнєцова // Тр. Одес. политехн. ун-та. — Одесса, 2014. — Вып. 2(44). — С. 160–170.

13. Siddiqi N. Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring / N. Siddiqi. — 2005. — 196 p.

14. Кузнєцова Н.В. Розробка скорингових карт для аналізу ризиків банківської діяльності / Н.В. Кузнєцова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2017. — Т.17, № 4. — С. 61–71.





DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2018.2.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.