Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

A. B. Demkovsky

Анотація


Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ