Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів

Fedir Garashchenko, Victor Kulyan, Olena Iunkova

Анотація


Розглядається проблема ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями і системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації ґрунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати "кращі" з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки пара-метрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Garashchenko F.G., Kulyan V.R., Rutitskaya V.V. Modelirovaniye i analiz dinamiki investitsiy // Problemy upravleniya i informatiki. – 2001. – № 6. – S.109–119.

Garashchenko F.H., Kulyan V.R., Rutyts'ka V.V. Zastosuvannya metodiv praktychnoyi stiykosti dlya rozv"yazuvannya zadach investytsiynoho menedzhmentu // Visnyk Kyyivs'koho universytetu. Seriya: fizyko-matematychni nauky. – 2005. – # 3. – S. 232–239.

Garashchenko F., Kulian V., Rutitskaya V. Modelling and Analysis of Investment Trends // Journal of Automation and Information. – 2011. – 43, issue 12. – P. 8–58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицкая В.В. Моделирование и анализ динамики инвестиций // Проблемы управления и информатики. – 2001. – № 6. – С.109–119.

2. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицька В.В. Застосування методів практичної стійкості для розв’язування задач інвестиційного менеджменту // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2005. – № 3. – С. 232–239.

3. Garashchenko F., Kulian V., Rutitskaya V. Modelling and Analysis of Investment Trends // Journal of Automation and Information. – 2011. – 43, issue 12. – P. 8–58.

 



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.