Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності индексу споживчих цін

V. D. Romanenko, O. A. Reutov

Анотація


Розроблено модель динаміки індексу споживчих цін (ІСЦ) з різнотемповою дискретизацією координат. На вхід моделі подається сім збурень та два керуючих діяння, які визначають прийняття рішень, а саме: процентна ставка на міжбанківському ринку на гривню строком овернайт та процентна ставка на внутрішні цінні папери міністерства фінансів строком 3 роки. Наведена динаміка збурень та керувань у ретроспективі. Проведено математичний і економічний аналіз коефіцієнтів моделі ІСЦ та виявлені основні властивості цієї моделі. Для забезпечення стабільності ІСЦ виконано проектування оптимального закону прийняття рішень на основі мінімізації критерію оптимальності у формі узагальненої дисперсії ІСЦ та керуючих діянь. На основі синтезованого закону прийняття рішень визначені в дискретній формі оптимальні керуючі діяння. Проведено цифрове моделювання на основі історичних даних та синтезованого критерію оптимальності. На основі аналізу результатів цифрового моделювання установлено, що застосування оптимального закону прийняття рішень забезпечило в середньому зменшення узагальненої дисперсії ІСЦ у п’ять разів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Blanchard O., Dell’Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macroeconomic Policy // IMF Staff Position Note. — 2010. — 19 p. — http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf.

Bernanke B., Abel' Ye. Makroyekonomyka. — SPB: Piter, 2008. — 768 s.

Аladyshev K.YU., Аksenov I.V., SHishkin V.G. Inflyatsiya. Banki. Infrastruktura rynka. — Saransk: Znaniye, 2005. — 238 s.

Keyns D.M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. — M.: Eksmo, 2009. — 960 s.

Tabachnikov YA.А. Kineticheskaya model’ inflyatsii, uchityvayushchaya inflyatsionnyye ozhidaniya // Prykladna statystyka. Aktuarna ta finansova matematyka. — Donets'k. nats. un. — 2008. — № 1–2. — S. 92–100.

Bidyuk P.I., Menyaylenko O.S., Polovtsev O.V. Metody prohnozuvannya. — Luhans'k: "Al'ma-mater", 2008. — 606 s.

Stavyts'kyy A.V., Nikolaychuk S.A. Modelyuvannya i prohnozuvannya inflyatsiyi v Ukrayini // Visn. L'viv. derzh. fin. akad. — L.: LDFA, 2006. — N. 10. — 430 s.

Romanenko V.D., Reutov O.A. Modelyuvannya ta optymal'ne upravlinnya zalyshkamy na potochnykh rakhunkakh kliyentiv banku // Matematychno-ekonomichne modelyuvannya sotsial'no-ekonomichnykh protsesiv. — 2011. — N. 1. — S. 378–398.

Romanenko V.D., Reutov O.A. Optymal'ne pryynyattya rishen' po stabilizatsiyi kursu hryvnya/dolar na osnovi matematychnykh modeley z riznotempovoyu dyskretyzatsiyeyu // Naukovi visti NTUU "KPI". — 2011. — N. 6. — S. 67–73.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Blanchard O., Dell’Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macroeconomic Policy // IMF Staff Position Note. — 2010. — 19 p. — http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf.

 

2. Бернанке Б., Абель Є. Макроєкономика. — СПБ: Питер, 2008. — 768 с.

 

3. Аладышев К.Ю., Аксенов И.В., Шишкин В.Г. Инфляция. Банки. Инфраструктура рынка. — Саранск: Знание, 2005. — 238 с.

 

4. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Эксмо, 2009. — 960 с.

 

5. Табачников Я.А. Кинетическая модель инфляции, учитывающая инфляционные ожидания // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. — Донецьк. нац. ун. — 2008. — № 1–2. — С. 92–100.

 

6. Бідюк П.І., Меняйленко О.С., Половцев О.В. Методи прогнозування. — Луганськ: "Альма-матер", 2008. — 606 с.

 

7. Ставицький А.В., Ніколайчук С.А. Моделювання і прогнозування інфляції в Україні // Вісн. Львів. держ. фін. акад. — Л.: ЛДФА, 2006. — № 10. — 430 с.

 

8. Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку // Математично-економічне моделювання соціально-економічних процесів. — 2011. — № 1. — С. 378–398.

 

9. Романенко В.Д., Реутов О.А. Оптимальне прийняття рішень по стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією // Наукові вісті НТУУ "КПІ". — 2011. — № 6. — С. 67–73.

 



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.