Estimation of default risks and real options

Authors

  • N. S. Honchar
  • L. S. Terentyeva

Abstract

A new method for estimation on default risks and real options is proposed: an investor, as a source of financing, has certain information about functioning the company and estimates its probability of default.

Author Biographies

N. S. Honchar

Гончар Микола Семенович,

професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу математичного моделювання Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київ

L. S. Terentyeva

Терент’єва Людмила Сергіївна,

аспірант відділу математичного моделювання Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київ

Downloads

Published

2009-09-25

Issue

No. 3 (2009)

Section

Progressive information technologies, high-efficiency computer systems

License

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.