Систематизація математичних моделей із різнотемповою дискретизацією для динамічних процесів фінансової інфраструктури

V. D. Romanenko, A. А. Reutov

Анотація


Виконано аналіз динамічних каналів і визначено взаємозв’язки багатовимірних процесів фінансової інфраструктури України та її аналіз, як складової світової фінансової інфраструктури. Складено структурну схему виявлених взаємозв’язків між координатами та про- ведено аналіз вибору періодів дискретизації під час вимірювання вихідних керованих координат і збурень, а також за формування керуючих впливів. Для різних координат визначено різні періоди дискретизації від одного дня до трьох місяців, а також змінний період дискретизації. Виконано аргументацію розробки математичних моделей із різнотемповою дискретизацією для опису динаміки фінансових процесів та проведено систематизацію таких математичних моделей для опису динаміки процесів фінансової інфраструктури. Наведено схеми кожної моделі й результати їх математичного аналізу моделей: у середньому абсолютна помилка моделей становила від 0,24% до 5%, а невиявлена динаміка моделей становила від 0,12% до 10,3% залежно від моделі (коефіцієнт детермінації R2 від 0,897 до 0,9988).

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне управлiння залишками на поточних рахунках клієнтів банку // Економіко-математичне моделюваня соціально-економічних систем. Зб. наукових праць. Вип. 16. — К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, 2011. — С. 378–398.

Бідюк П.І., Меняйленко О.С., Половцев О.В. Методи прогнозування. Том. 1. — Луганськ "Альма-матер", 2008. — 301 с.

Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 414 с.

Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88–110.

Романенко В.Д., Реутов О.А. Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією // Наукові вісті НТУУ "КПІ". — 2011. — № 6 — С. 67–73.

Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2012. — № 4. — С. 23–34.

Романенко В.Д., Реутов О.А. Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу євро/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією // Наукові вісті НТУУ "КПІ".— 2011. — № 6 — С. 67–73.


Пристатейна бібліографія ГОСТ




Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.