Порівняльний аналіз методів прогнозування макроекономічних показників України

Yu. P. Zaychenko, A. S. Gasanov

Анотація


Досліджено класичні методи короткострокового прогнозування макроекономічних показників України, а саме: метод експоненціального згладжування (ЕЗ), авто регресія (АР), авто регресія із ковзаним середнім (АРКС), метод групового врахування аргументів (поліномінільного МГВА) та подано порівняльний аналіз точності прогнозування зазначених методів із метою визначення найбільш адекватного з них. Проведений аналіз показав, що із збільшенням обсягу навчальної вибірки значення статистичних характеристик (коефіцієнт детермінації Дарбіна-Уотсона) для всіх моделей наближаються до своїх ідеальних значень. Моделі поліномінального МГУА на основі лінійних і квадратичних часткових описів є найкращим в порівнянні з класичними статистичними методами (ЕЗ, АР, АРКС) для прогнозування макроекономічних показників (ІПЦ і національного ВВП) економіки України.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zaychenko Yu.P. Osnovy proektuvannya intelektual'nykh system. — K.: Vydavnychyy dim "Slovo", 2004. — 352 s.

Boks Dzh., Dzhenkins G. Аnaliz vremennykh ryadov. Prognoz i upravleniye (vypusk 1). — M.: Mir, 1974. — 408 s.

Lukashin YU.P. Аdaptivnyye metody kratkosrochnogo prognozirovaniya vremennykh ryadov: uchebnoye posobiye. — M.: Finansy i statistika, 2002. — 411 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем. — К.: Видавничий дім "Слово", 2004. — 352 с.

2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление (выпуск 1). — М.: Мир, 1974. — 408 с.

3. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 411 с.



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.